Subject: [Depfis] Oportunidades Laborales

From: [email-masked]
Date: Wed, 09 Apr 2014 12:23:11 -0300

Hola,

  Reenvío información que puede ser de interés de graduados y
estudiantes. Los datos del contacto están al final.

  Saludos

  Adrián

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Que tal, les envió dos búsquedas distintas que estamos haciendo en
la empresa para la cual trabajo, CRISIL GR&A. Por favor difundir.

_I) RISK ANALYST_
 
Carrera Solicitada: Doctorado en Matemática Aplicada, Estadística,
Física, Computación, Ingeniería o similar
    Carrera de grado o maestría
en Estadística/Matemática/Física/Econometria o similar (excluyente)

    Nombre del puesto:  ANALISTA DE RIESGO SENIOR.
    Tipo de contratación:  Relación de Dependencia.
Posiciones Disponibles: 2

JOB DESCRIPTION: 
     *  The technical position is a part of a highly skilled center of
excellence team for developing credit risk modeling methodology and
practice to advance Bank’s practice in the area of model development,
validation, benchmarking and monitoring. 
     *  This individual is responsible for the development and
implementation of cutting edge methodologies and infrastructure to drive
better modeling practice across the bank, as well as to assure compliance
with corporate policy and regulatory guidance.
     *  Specific duties include:
     –     Develop best practices for independent testing and to
drive methodology improvement
     –     Operationalize testing templates/code to operationalize
ongoing independent testing
     –     Work with Independent Validation teams to complete Annual
Reviews of models and write final reports
     –     Create a dashboard(s) for senior management for the
enterprise and for various lines of business
     –     Work with technology to translate business requirements
into technical designs to improve effectiveness and efficiency of
benchmarking, validation and independent processes. 
      
BASIC QUALIFICATIONS:
     *  PhD in programs such as applied mathematics, statistics,
engineering, physics or computer science
      
MINIMUM REQUIREMENTS:
     *  Advanced degree in statistics, mathematics, economics or related
field.
     *  Experience with quantitative risk modeling.
     *  Demonstrated leadership ability to deliver complex quantitative
projects and develop quality reporting.
     *  Very strong computing skills particularly statistical and high
performance computing.
     *  Strong conceptual and quantitative problem solving skills and
demonstrated ability to think creatively.

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_II) QUANTITATIVE ANALYST_

     Carrera Solicitada: Doctorado en Matemática o Física o similar
     Carrera de grado o maestría en Matemática/Física/Finanzas
Cuantitativas o similar (excluyente)

     Nombre del puesto:  ANALISTA CUANTITATIVO SENIOR.
     Tipo de contratación:  Relación de Dependencia.
     Posiciones Disponibles: 2

     Tareas y actividades a desarrollar: El puesto requiere trabajar
conjuntamente con los equipos de desarrollo y validación de modelos de
valuación de activos de renta fija, variable y derivados financieros de un
importante banco de inversión norteamericano. El analista seleccionado
deberá revisar y generar los documentos que soportan los modelos de
valuación, desarrollar y ejecutar tests sobre los mismos, escribir y/o
modificar los scripts de valuación y analizar/reportar los resultados
obtenidos. Desarrollar algoritmos de análisis numérico, comparar con
otros y dealizar tests de rendimientos.

     Requerimiento de Idioma: Inglés, oral y escrito - Nivel: Excelente

     Dominio de las siguientes áreas:
     -Cálculo Estocástico
     -Ecuaciones Diferenciales/Análisis Numérico -Finanzas Cuantitativas
-Estadística -Programación Orientada a Objetos.

     Desde ya, no es excluyente dominar todas. Sin embargo el proceso de
selección requerirá un nivel aceptable en todas.
     Un marcado dominio de alguna de las anteriores podría llegar a
suplantar a las demás.

     Experiencia laboral previa en: Preferentemente, aunque no excluyente,
con 1 a 3 años de experiencia en validación de modelos financieros por
medio de la utilización de técnicas cuantitativas/estocásticas.

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PARA AMBOS PUESTOS:

     Requerimiento de Idioma: Inglés, oral y escrito - Nivel: Excelente 

     Comentarios Adicionales: Se ofrecen excelentes condiciones de
contratación. 

     Zona de trabajo: Libertador y Gral Paz, Vicente Lopez, Buenos Aires

     Horario: 9am-6pm

     No es excluyente satisfacer todos los requerimientos, en particular
los relacionados al área de trabajo (Finanzas/Riesgo). 

     Aquellos aspirantes que NO posean el título de doctor (o que estén
finalizando su doctorado) deben mostrar un dominio marcado en todas las
aptitudes.

POR FAVOR DIFUNDIR.

PARA CUALQUIER INFORMACIóN, CONTACTARSE CON:

INTERESADOS MANDAR CV ACTUALIZADO EN INGLES.

     Manuel Maurette manuelmaurette(at)gmail.com[1],
     Manager en CRISIL GR&A Risk and Analytics. 
     JTP en el Departamento de Matemática, FCEN, UBA

Vínculos:
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[1] mailto:[email-masked]