Subject: [Depfis] Materia Optativa - Análisis Cuantitativo en Finanzas - 2do cuatrimestre 2016 (a confirmar)

From: Carolina Pepe <[email-masked]>
Date: Mon, 28 Mar 2016 13:55:22 -0300

Estimados,

reenvío información sobre una materia optativa que puede ser de interés.

Saludos!
Caro

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Manuel Maurette <[email-masked]>
Fecha: 1 de marzo de 2016, 20:26
Asunto: [Todos2] Materia Optativa - Análisis Cuantitativo en Finanzas - 2do
cuatriestre 2016 (a confirmar)
Para:
Cc: jefetp <[email-masked]>, todos-dm <[email-masked]>, alumnos-mate <
[email-masked]>, ayudprimera <[email-masked]>, [email-masked],
[email-masked], [email-masked]

Que tal, pendiente todavía de la confirmación oficial del CD, en el segundo
cuatrimestre de 2016 daría una materia optativa, como invitado, en el
Departamento de Matemática.

*Si están interesados por favor escríbanme, estoy planeando la materia y me
gustaria poder estimar la cantidad de posibles inscriptos. Más que nada
para analizar la posibilidad de que la materia tenga una parte considerable
en laboratorio.*

El programa tentativo es:

 1. La industria financiera – Banca de Inversión; Instrumentos financieros:
Acciones, índices, bonos, swaps. Introducción a los productos derivados:
Futuros, Opciones. Mercado de Capitales. Mercados Completos. Noción de
Arbitraje. [3hs]

2. Modelos discretos para el movimiento de un activo. Arboles Binomiales,
Medida de Riesgo Neutral, Martingalas Discretas. Valuación de derivados.
Paso al límite [5hs]

3. Paseos al azar y movimiento browniano. Integral de Ito y formula de Ito.
Teorema de Girsanov. Martingalas a tiempo continuo. Teorema de
representación de martingalas. Procesos de Ito. Valuación de Derivados
Financieros. [8hs]

4. Modelo de Black-Scholes y generalizaciones. La ecuación de Black
Scholes. Ecuaciones Parabólicas backward. Formula de Black Scholes. [6hs]

5. Derivados Exóticos, Derivados de Tasa de Interés, Derivados de FX
(foreign exchange), Derivados de Crédito, Derivados de Commodities,
CVA-DVA. [3hs]

6. Introducción al Riesgo, medidas de riesgo. VaR, Expected Shorfall [3hs]

* Métodos de Montecarlo para el problema de Valuación. Métodos de
Diferencias Finitas. Implementacion de los métodos. [Laboratorio* 8-12hs]
El puntaje propuesto es 2pts para la Licenciatura y 1pto para el Doctorado,
con una duración total de 36 horas, que en principio serian distribuidos en
los meses de septiembre y octubre, dos veces por semana, por la
tarde/noche. La evaluación esta prevista que sean entregas de laboratorio y
la presentacion de un tema/proyecto final.

Las correlativas serían:
Final de Probabilidades y Estadística
TPs de Análisis Real, Cálculo Numérico

Muchas gracias

Manuel

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Dra. Carolina Pepe

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