<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote">Estimados, </div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">reenvío información sobre una materia optativa que puede ser de interés.</div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">Saludos!</div><div class="gmail_quote">Caro<br><div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote">---------- Mensaje reenviado ----------<br>De: <b class="gmail_sendername">Manuel Maurette</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:maurette@dm.uba.ar" target="_blank">maurette@dm.uba.ar</a>></span><br>Fecha: 1 de marzo de 2016, 20:26<br>Asunto: [Todos2] Materia Optativa - Análisis Cuantitativo en Finanzas - 2do cuatriestre 2016 (a confirmar)<br>Para: <br>Cc: jefetp <<a href="mailto:jefetp@dm.uba.ar" target="_blank">jefetp@dm.uba.ar</a>>, todos-dm <<a href="mailto:todos-dm@dm.uba.ar" target="_blank">todos-dm@dm.uba.ar</a>>, alumnos-mate <<a href="mailto:alumnos@dm.uba.ar" target="_blank">alumnos@dm.uba.ar</a>>, ayudprimera <<a href="mailto:primera@dm.uba.ar" target="_blank">primera@dm.uba.ar</a>>, <a href="mailto:todos@df.uba.ar" target="_blank">todos@df.uba.ar</a>, <a href="mailto:todos2@at.fcen.uba.ar" target="_blank">todos2@at.fcen.uba.ar</a>, <a href="mailto:segunda@dm.uba.ar" target="_blank">segunda@dm.uba.ar</a><br><br><br><div dir="ltr">Que tal, pendiente todavía de la confirmación oficial del CD, en el segundo cuatrimestre de 2016 daría una materia optativa, como invitado, en el Departamento de Matemática. <div><br></div><div><b>Si están interesados por favor escríbanme, estoy planeando la materia y me gustaria poder estimar la cantidad de posibles inscriptos. Más que nada para analizar la posibilidad de que la materia tenga una parte considerable en laboratorio.</b><br></div><div><br></div><div>El programa tentativo es:</div><div><br></div><div>
<p lang="es-AR" align="justify" style="line-height:100%"> 1. La industria financiera – Banca de Inversión; Instrumentos
financieros: Acciones, índices, bonos, swaps. Introducción a los
productos derivados: Futuros, Opciones. Mercado de Capitales.
Mercados Completos. Noción de Arbitraje. [3hs]</p>
<p lang="es-AR" align="justify" style="line-height:100%">
2. Modelos discretos para el movimiento de un activo. Arboles
Binomiales, Medida de Riesgo Neutral, Martingalas Discretas.
Valuación de derivados. Paso al límite [5hs]</p>
<p lang="es-AR" align="justify" style="line-height:100%">
3. Paseos al azar y movimiento browniano. Integral de Ito y formula
de Ito. Teorema de Girsanov. Martingalas a tiempo continuo. Teorema
de representación de martingalas. Procesos de Ito. Valuación de
Derivados Financieros. [8hs]</p>
<p lang="es-AR" align="justify" style="line-height:100%">
4. Modelo de Black-Scholes y generalizaciones. La ecuación de Black
Scholes. Ecuaciones Parabólicas backward. Formula de Black Scholes.
[6hs]</p>
<p lang="es-AR" align="justify" style="line-height:100%">
5. Derivados Exóticos, Derivados de Tasa de Interés, Derivados de
FX (foreign exchange), Derivados de Crédito, Derivados de
Commodities, CVA-DVA. [3hs]</p>
<p lang="es-AR" align="justify" style="line-height:100%">
6. Introducción al Riesgo, medidas de riesgo. VaR, Expected Shorfall
[3hs]</p>
<p lang="es-AR" align="justify" style="line-height:100%">* Métodos de Montecarlo para el problema de Valuación. Métodos de
Diferencias Finitas. Implementacion de los métodos. [Laboratorio* 8-12hs]</p></div><div>El puntaje propuesto es 2pts para la Licenciatura y 1pto para el Doctorado, con una duración total de 36 horas, que en principio serian distribuidos en los meses de septiembre y octubre, dos veces por semana, por la tarde/noche. La evaluación esta prevista que sean entregas de laboratorio y la presentacion de un tema/proyecto final.<div><br></div><div>Las correlativas serían:</div><div>Final de Probabilidades y Estadística</div><div>TPs de Análisis Real, Cálculo Numérico</div><div><br></div><div><br></div></div><div><br></div><div>Muchas gracias</div><span><font color="#888888"><div><br></div><div>Manuel</div><div><br></div><div><br></div></font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
Todos2 mailing list<br>
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</div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><h6><div dir="ltr" style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">Dra. Carolina Pepe</div><div dir="ltr" style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><br><a href="mailto:carolina@iar.unlp.edu.ar" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">carolina@iar.unlp.edu.ar</a><br><a href="mailto:carolina.pepe@gmail.com" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">carolina.pepe@gmail.com</a><br></div></h6><h6><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">Instituto Argentino de Radioastronomía </div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">CONICET, Buenos Aires, Argentina</div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">Casilla de correo 5, Villa Elisa (1894)</div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><a href="tel:%2B54-221-425-4909" value="+542214254909" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">+54-221-425-4909</a>, interno 107</div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><br></div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">Facultad de Ciencias Exactas y Naturales </div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">Universidad de Buenos Aires</div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">Pabellón I, Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1428)</div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><a href="tel:%2B54-11-4576-3353" value="+541145763353" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">+54-11-4576-3353</a></div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><span style="font-size:12.7272720336914px"><br></span></div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><span style="font-size:12.7272720336914px">Grupo de Astrofísica Relativista </span><br></div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal">y Radioastronomía (GARRA)</div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><a href="http://garra.iar.unlp.edu.ar/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://garra.iar.unlp.edu.ar/</a></div><div style="font-size:12.7272720336914px;font-weight:normal"><a href="https://www.facebook.com/garrasocial" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">https://www.facebook.com/garrasocial</a></div></h6><h6><br></h6></div></div></div></div></div></div>
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