[Todos] coloquios del departamento de matematica (recordatorio)

[Pablo Amster]

COLOQUIOS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

Proximo coloquio 

Jueves 27 de abril 
16 hs, Aula 9 Pab. I


Prof. Pablo Ferrari
Universidad de San Pablo


Simulación perfecta

La simulación de variables aleatorias tiene gran importancia en varias
disciplinas. Física matemática, biología, estadística bayesiana, etc.
Desde el punto de vista matemático (probabilístico), mostrar un
algoritmo de simulación de una variable es equivalente a probar que la
variable existe. O, equivalentemente que la medida de probabilidad que
describe la distribución de la variable existe. En otros casos los
algoritmos de simulación sirven para probar propiedades de las
medidas. Uno de los métodos más populares para simular variables en
espacios de estados complicados es el llamado "Markov chain Monte
Carlo". El método consiste en encontrar un proceso estocástico que
tenga como medida estacionaria la medida objetivo. Teoremas límites
dicen que cuando el tiempo crece el proceso converge a la medida
estacionaria. Se hace correr el proceso un tiempo "grande" al cabo del
cual tendremos una realización de la variable con una distribución
aproximadamente igual a la que queremos.  En la última década este
método fue mejorado haciendo correr la cadena desde el pasado hasta el
presente. Sorprendentemente el resultado es que se puede obtener una
realización exacta de la medida objetivo. Haré una introducción al
tema con el único prerrequisito de un curso básico de probabilidad y
estadística.





Los esperamos a todos el jueves 27!!