[Depfis] Materia Optativa - Análisis Cuantitativo en Finanzas - 2do cuatrimestre 2016 (a confirmar)

[Carolina Pepe]

Estimados,

reenvío información sobre una materia optativa que puede ser de interés.

Saludos!
Caro

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Manuel Maurette <maurette en dm.uba.ar>
Fecha: 1 de marzo de 2016, 20:26
Asunto: [Todos2] Materia Optativa - Análisis Cuantitativo en Finanzas - 2do
cuatriestre 2016 (a confirmar)
Para:
Cc: jefetp <jefetp en dm.uba.ar>, todos-dm <todos-dm en dm.uba.ar>, alumnos-mate <
alumnos en dm.uba.ar>, ayudprimera <primera en dm.uba.ar>, todos en df.uba.ar,
todos2 en at.fcen.uba.ar, segunda en dm.uba.ar


Que tal, pendiente todavía de la confirmación oficial del CD, en el segundo
cuatrimestre de 2016 daría una materia optativa, como invitado, en el
Departamento de Matemática.

*Si están interesados por favor escríbanme, estoy planeando la materia y me
gustaria poder estimar la cantidad de posibles inscriptos. Más que nada
para analizar la posibilidad de que la materia tenga una parte considerable
en laboratorio.*

El programa tentativo es:

 1. La industria financiera – Banca de Inversión; Instrumentos financieros:
Acciones, índices, bonos, swaps. Introducción a los productos derivados:
Futuros, Opciones. Mercado de Capitales. Mercados Completos. Noción de
Arbitraje. [3hs]

2. Modelos discretos para el movimiento de un activo. Arboles Binomiales,
Medida de Riesgo Neutral, Martingalas Discretas. Valuación de derivados.
Paso al límite [5hs]

3. Paseos al azar y movimiento browniano. Integral de Ito y formula de Ito.
Teorema de Girsanov. Martingalas a tiempo continuo. Teorema de
representación de martingalas. Procesos de Ito. Valuación de Derivados
Financieros. [8hs]

4. Modelo de Black-Scholes y generalizaciones. La ecuación de Black
Scholes. Ecuaciones Parabólicas backward. Formula de Black Scholes. [6hs]

5. Derivados Exóticos, Derivados de Tasa de Interés, Derivados de FX
(foreign exchange), Derivados de Crédito, Derivados de Commodities,
CVA-DVA. [3hs]

6. Introducción al Riesgo, medidas de riesgo. VaR, Expected Shorfall [3hs]

* Métodos de Montecarlo para el problema de Valuación. Métodos de
Diferencias Finitas. Implementacion de los métodos. [Laboratorio* 8-12hs]
El puntaje propuesto es 2pts para la Licenciatura y 1pto para el Doctorado,
con una duración total de 36 horas, que en principio serian distribuidos en
los meses de septiembre y octubre, dos veces por semana, por la
tarde/noche. La evaluación esta prevista que sean entregas de laboratorio y
la presentacion de un tema/proyecto final.

Las correlativas serían:
Final de Probabilidades y Estadística
TPs de Análisis Real, Cálculo Numérico



Muchas gracias

Manuel



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Dra. Carolina Pepe

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