[Todos] Seminario de Estadistica, Modelizacion Estocastica y Aplicaciones

[Pablo Groisman]

Seminario de Estadística, Modelización Estocástica y Aplicaciones (SEMEA)

PROXIMO ENCUENTRO 2010: Miércoles 19 de Mayo, 10:30hs.
EXPOSITOR: Ricardo Maronna, Universidad Nacional de La Plata.
TITULO: Regresión funcional robusta basada en splines (con V. Yohai)
LUGAR: Departamento de Matemática, 2do piso, Pabellon 1.

RESUMEN:

Los métodos existentes para regresión funcional están basados en la
norma L2 de los residuos, y son por lo tanto sensibles a observaciones
atípicas, lo que puede afectar el poder predictivo y/o  la “suavidad”
de los estimadores. Se propone una versión robusta del estimador
basado en splines propuesto por Crambes et al. (2009). Nuestro enfoque
  tiene la forma de un estimador de tipo MM, en el que la pérdida L2
es reemplazada por una función de pérdida acotada. El problema puede
ser reducido a uno de regresión Ridge robusto, posiblemente con más
parámetros que observaciones, y es tratado mediante el enfoque de
(Maronna, 2010), que combina alta eficiencia con alta robustez. El
estimador puede ser calculado mediante un rápido algoritmo iterativo
determinista.

Ejemplos con datos reales de alta dimensión muestran las ventajas del
método propuesto respecto del basado en L2.

Referencias

Crambes, C., Kneip, A. and Sarda, P. (2009), Smoothing splines
estimators for functional linear regression, The Annals of Statistics,
37,35-72.

Maronna, R. (2010). Robust ridge regression for high-dimensional data,
Technometrics (en revisión).
http://www.mate.unlp.edu.ar/publicaciones.php



Los esperamos.

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